Тактика 11 (limit) c расширенным диапазоном сетки лимитных ордеров // Как выжать прибыль из Хвостов Кривой Нормального Распределения торгуя портфелем валютных пар.
Возможно, известная цитата Николы Тесла, вынесенная в верхний баннер, поможет лучше понять суть работы исследуемой Тактики 11 (limit).
Как Вы помните при установке шаблона template T11 i d-fx MedianSpace на график валютной пары раскрывается картина различных по силе сигналов (малые лампочки, большие лампочки, и большие звёзды), позволяющих увидеть работу Советника DFx к среднему медианному пространству (к центру гравитации).
Подробная информация есть в видео видео «Лучший опережающий сигнальный индикатор D-fx Median Space» на youtube-канале.
Рассмотрим вариант работы Советника по Тактике 11 (limit) на 8 основных валютных парах (включая индекс доллара #USDX) против доллара США (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD), на таймфреймах H1 и m30. Всего в работе на одном счету 16 графиков.
Эксперимент на демо счету окончен 16.01.2023 . Теперь мы открыли реальный ПАММ с 10 000$ (Risk0.1)
отслеживать можете 📊 Ссылка на мониторинг на MyFxBook
В Тактике 11 (limit) нас интересуют самые сильные сигналы — большие лампочки, и большие звёзды, и именно по ним Советник выставляет Сетку лимитных ордеров.
Смотрите скриншот ниже (на примере Графика EURUSD, m30):
На графике можно наблюдать выраженный колебательный процесс, Вибрацию, с меняющейся Частотой, когда ценовое движение достигает своих крайних значений (большие лампочки, и большие звёзды). Здесь выставляется сетка лимитных ордеров на графике каждой из валютных пар, на графиках m30 и H1. За Энергию сигнала (т.е за силу сигнала) отвечает таймфрейм.
Как правило, первую очередь сигнал образуется на графике m30 и если сигнал сохраняет большую силу, то отображается и на графике H1.
Интерпретируя физический смысл сигналов, можно сказать, что они образуются в Хвостах Кривой Нормального Распределения (Гауссовского распределения). Сигналы достаточно редки, их доля составляет примерно около 2% от исследуемого количества баров на графике. Сигналы находятся в диапазоне между 2-й и 3-й Сигмой (отмечено стрелками, где Сигма – стандартное отклонение), и после их возникновения образуется высокий потенциал возвращения цены к своей медиане.
А открытие Советником Сетки лимитных ордеров в сторону медианы обладает высоким потенциалом движения цены в выбранную нами стороны, и соответственно высоким математическим ожиданием получения прибыли.
Когда в портфеле на одном счету имеется несколько пар, в нашем случае вариант работы Советника по Тактике 11 (limit) на 8 основных валютных парах (включая индекс доллара #USDX ) против доллара США (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD), на таймфреймах H1 и m30, то довольно часто можем наблюдать так называемые «синхронные колебательные процессы», когда после образования сигнала на одной из валютных пар на графике m30, через некоторое время образуются сигналы и на других валютных парах, и подключается таймфрейм H1.
В качестве ближайшей аналогии из реального мира, работу Советника по Тактике 11 (limit) можно представить как Качели, совершающие колебательные движения, как на рисунке ниже:
Только рисунок нужно интерпретировать с одним отличием:
— Представьте, что вместо Забора на заднем плане мы разместили Сетку, ограничивающую движение Качелей в крайнем дальнем от нас положении.
— А также представьте, что аналогичную Сетку мы разместили на переднем плане, ограничивающую движение Качелей в крайнем ближнем от нас положении.
Движение Качелей касается Сетки, Сетка прогибается под действием инерции движущихся Качелей, затем уже сама Сетка создает пружинящий эффект, который ускоряет возвратно движение Качелей.
В нашей аналогии есть ещё одна особенность – за натяжение Сетки отвечают несколько факторов:
— ПЕРВЫЙ из них, это правильный выбор и количество валютных пар работающих на счету.
В нашем случае их 8 (или 7, если исключить индекс доллара #USDX). Такая диверсификация позволяет создать сглаживающий эффект, при котором Сетка становится более эластичной
В физическом смысле это означает, что просадка по счёту нарастает /уменьшается сравнительно постепенно.
— ВТОРОЙ из них, это правильный выбор РИСКА (размера лота, в нашем случае R=0,2), КОЭФФИЦИЕНТА УВЕЛИЧЕНИЯ РАЗМЕРА ЛОТА в каждом следующем лимитном ордере в Сетке
(в нашем случае коэффициент = 1,3), и такого важного показателя как РАЗМЕР ДИАПАЗОНА СЕТКИ ЛИМИТНЫХ ОРДЕРОВ.
На последнем параметре как РАЗМЕР ДИАПАЗОНА СЕТКИ ЛИМИТНЫХ ОРДЕРОВ, нужно остановиться более подробно.
Можно ли задать фиксированный (неизменный) Размер диапазона сетки лимитных ордеров на весь период работы Советника по Тактике 11 (limit).
Существующий опыт подсказывает, что ответ – Да.
Тестирование Советника по Тактике 11 (limit 2.4), где Размер диапазона сетки лимитных ордеров фиксированный для каждой валютной пары и равен 70 пунктов, показывает впечатляющий результат, однако и просадки по счёту могут быть весьма значительными.
Пробное видео о работе Советника по Тактике 11 (limit 2.4)(работа по агрессивной тактике
11-Limit-сетками от тактики 2.4 ТурбоМега) смотрите здесь
Зададимся вопросом: Как можно уменьшить просадки по счёту правильным выбором Размера диапазона сетки лимитных ордеров?
Попробуем выбрать этот выбор используя «Калькулятор волатильности валютных пар» предлагаемый на сайте «Инвестинг.сом»
Как известно дневной диапазон волатильности пар зависит от многих факторов, основные из которых:
— сам выбор валютной пары (например, средний размер дневной волатильности валютной пары USDCHF практически в полтора-два раза меньше чем GBPUSD)
— фактор сезонности тоже имеет большое значение (например средний размер дневной волатильности практически всех валютных пар в летний период (в период отпусков) часто в полтора-два раза ниже чем осенний период, когда все возвращаются на работу после лета и восстанавливается деловая активность).
Для работы Советника по Тактике 11 (limit) был выбран РАЗМЕР ДИАПАЗОНА СЕТКИ ЛИМИТНЫХ ОРДЕРОВ исходя из средней волатильности валютной пары (за 10 недель) согласно «Калькулятору волатильности валютных пар» увеличенный на коэффициент равный 1,3.
На скриншоте ниже РАЗМЕР ДИАПАЗОНА СЕТКИ ЛИМИТНЫХ ОРДЕРОВ исходя из средней волатильности валютной пары (за 10 недель) согласно «Калькулятора волатильности валютных пар» (Здесь без увеличивающего коэффициента равного 1,3) на дату 30.12.2022:
Основная гипотеза при выборе такого Размера диапазона сетки лимитных ордеров валютной пары была основана на том, что большинство Сеток лимитных ордеров закрываются в период ближайших 24-48 часов (одного-двух суток, при выбранном таймфреме m30 и H1) и такого среднего диапазона должно быть достаточно.
Хотя в отдельных случаях по какой то валютной паре цена может прошить всю Сетку лимитных ордеров насквозь, увеличив просадку по счету, но установка умеренного риска (в нашем случае риск R=0,2) и диверсификация всего нашего портфеля 8-ми валютных пар позволяет в значительной степени хеджировать риски возникновения форс-мажора на счете, который может привести к его потере.
Примечание:
— Волатильность индекса доллара #USDX не отражена на скриншоте, и её можно примерно оценить как среднюю между EURUSD, и GBPUSD.
— Волатильность пар, которые не отражены на скриншоте предлагается усреднять и брат близкой к средней по выбранной основной валютной паре в Портфеле.
Вернемся к мониторингу счёта по ссылке на MyFxBook.
В первоначальных настройках работы Советника, с 30.09.2022 г риск был установлен 0,6 и именно тогда были зафиксированы значительные просадки до 34%, правда при довольно высокой месячной доходности до 70%-80% в месяц. Затем риск был снижен до 0,3 а в последствии и до 0,2.(декабрь +40% смотрите скрин Ежемесячный доход)
Обратите внимание на диапазон, указанный стрелками: примерно с конца ноября 2022 года до конца 2022 г., когда риск 0,2 сохранился без изменений, что позволило снизить относительную просадку по счету, но и уменьшить среднюю месячную доходность:
Рост в %
Диаграмма просадок по дням
Ежемесячный доход
Логика подсказывает, что такая активность наиболее ярко выражена в период открытия Европейской и в большей степени Американской сессии. Именно это подтверждается мониторингом на MyFxBook по вкладке «Почасовой»:
Активность во время Американской сессии (в диапазоне 17-18 часов) почти в 20 раз выше, чем в ночные часы. Такая информация ориентирует нас на то, чтобы АКТИВИРОВАТЬ НАСТРОЙКУ СОВЕТНИКА :
При получении общей прибыли по счету за торговый день более 1%, закрыть все открытые позиции в диапазоне между 22 часами и 00 часов.
Как изменить настройки Set-файла для фиксации прибыли при достижении 0,5% от размера депозита (здесь меняем параметр 1.0 на 0.5):
Как изменить настройки Set-файла для установки коэффициента увеличения лотности в лимитных ордерах (+0,3) и настройки Размера диапазона сетки лимитных ордеров (здесь 100 – set файл №1 ):
Портфель валютных пар №1 (packet-I-USD):
Размер диапазона лимитных ордеров для Советника по Тактике 11 (limit) на 8 основных валютных парах (включая индекс доллара #USDX ) против доллара США (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD), на таймфреймах H1 и m30 выглядит так:
На каждой валютной паре в портфеле устанавливается свой set-файл с настройками согласно Размера диапазона сетки лимитных ордеров:
— Всего в комплекте 17 Set-файлов с диапазонами от 100 до 324.
Обратите внимание, как отличаются номера Set-файлов для Портфеля валютных пар №1 по дате 30.11.22 и через месяц 30.12.22 г.
Примечание:
— При установке не забываем менять Мейджик номера на таймфреймах m30 и H1
— Делаем корректировку настроек Set-файлов через каждые несколько недель. Рекомендуется не менее 1 раза в квартал. (летом волатильность уменьшается на 30% — поэтому на лето можно делать корректировку выбирая set с волатильностью на 30% меньше, чем осенью или весной)
Первый портфель (packet-I-USD) исследован нами в течение 3 месяцев в реальной торговле. Он рекомендуется к установке на реальные торговые счета и вероятно будет работать с примерной доходностью 20-40% в месяц при риске 0.2 и сдержанной относительной (временной) просадкой.
Предметом дальнейшего исследования является установка на 7 дополнительных торговых счетов – 7 портфелей, которые вероятно покажут схожую доходность и в случае форс мажоров по валюте портфеля – вероятно приведёт к потере одного счёта. А 7 остальных уцелеет.
Для исследования мы подготовили портфели и об этом описали ниже в следующем параграфе.
А что если сформировать еще 7 портфелей валютных пар, построенных на базе каждой основной валютной пары по примеру того как было сделано в Портфеле №1. Тогда получим следующее:
Портфель №1(packet-I-USD), Портфель №2 (packet-II-GBP), Портфель №3 (packet-III-EUR)
Портфель №4 (JPY), Портфель №5 (CHF), Портфель №6 (AUD) , Портфель №7 (NZD)
Портфель №7 (CAD)
Сет файлы №1- №17 прилагаются к публикации (в скобках указан диапазон Сетки лимитных ордеров)
Размеры диапазонов сетки лимитных ордеров в Set-файлах №1 — №17:
1) Портфель валютных пар №1:
для Советника по Тактике 11 (limit) на 8 основных валютных парах (включая индекс доллара #USDX ) против доллара США (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD), на таймфреймах H1 и m30
при существующих настройках имеет потенциальную доходность в диапазоне от 20 до 30% в месяц.
2) Использование дополнительных 7 портфелей валютных пар, построенных на базе каждой основной валютной пары по примеру того как было сделано в Портфеле №1 (как показано выше) сможет диверсифицировать инвестированные средства и снизить общие риски, хотя и возможно за счёт некоторого снижения доходности (так как спреды больше по кросс парам и общая волатильность может быть ниже чем по Портфелю валютных пар №1).
3) Дисклаймер о рисках: При сохраняющихся рисках потери Двух из Восьми Портфелей валютных пар в месяц, и при прогнозируемой доходности в диапазоне от 20 до 30% каждого из оставшихся портфелей, общие потери по всем инвестированным средствам должны быть близки или равны нулю, хотя и требует проверки при работе на демо (и реальных) счетах.
Идея применения лимитных сеток в тактике 11 и исследования волатильности по калькулятору волатильности, апробация тактики 11(limit) подготовка готовых настроек (.set)
Крюков Игорь, трейдер валютного рынка
Редакция, программное обеспечение, фундаментальная разработка тактики 11 «toBaryCenters-К центру гравитации» индикатора d-fx MedianSpace Дмитрий Китаев
Мультисоветник «D-FX S&T»
Диапазон цен: 8,125 ₽ – 64,997 ₽
