Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу немного рассказать Вам что такое корреляция форекс инструментов.
Понимание взаимосвязей между различными глобальными рынками является ключевым элементом успешной торговли на форекс.
Меж рыночные корреляции существуют между различными типами рынков, вроде акций и облигаций, товарных фьючерсов и акций, либо валют и товарных рынков, но есть также явные корреляции непосредственно между валютными парами.
Умение идентифицировать и правильно использовать в своих интересах эти корреляции может увеличить вероятность успешной торговли, а хорошее понимание этих важных корреляций может даже внести различие между выигрышной и проигрышной сделкой.
Понятие корреляции
Корреляция – это показатель силы взаимосвязи между двумя переменными. Корреляция форекс рынка измеряет силу взаимосвязи между движениями двух валютных пар.
Корреляции измеряются числовыми значениями от -100 до +100, где +100 означает сильную положительную корреляцию (инструменты двигаются в том же самом направлении), а -100 означает сильную отрицательную корреляцию (рынки двигаются в различных направлениях).
Значения близкие к 0, такие как -30 или + 40, указывают на отсутствие реальной взаимосвязи между движениями двух валютных пар, т.е. они имеют слабую корреляцию. Значения же более +70 или ниже -70 являются более существенными и указывают на присутствие явной корреляции.
Некоторые специализированные сайты регулярно публикуют данные по корреляциях между валютными парами. Вот как это выглядит на сайте Myfxbook.com:
Полный список можно посмотреть на том же MyfxBook.
Как используется корреляция форекс
Понимание и изучение корреляций может обеспечить выгодные возможности для трейдеров. Если мы идентифицируем ясную торговую установку или ясный направленный уклон в одной валютной паре, то мы можем затем получить дальнейшие торговые возможности, обращаясь к валютным парам, которые показывают сильные корреляции с нашей основной парой и торгуются в ожидаемом направлении, предполагаемым корреляцией.
Например, если валютные пары GBP/JPY и GBP/CAD имеют корреляцию в 89.1%, то это означает, что движение этих валютных пар сильно взаимосвязано, как показано на диаграмме ниже:
Зная, что эти две валютные пары имеют тенденцию двигаться синхронно, мы можем дождаться, пока получим ясную направленную установку в одной паре, чтобы также торговать по другой паре в том же самом направлении, получая прибыль от подобного направленного движения.
Направление движения
Корреляции измеряют взаимозависимость в отношении того, торгуются ли две валютные пары в одном и том же направлении, однако они не измеряют величину движения, так что они будут не обязательно двигаться с той же самой амплитудой. Чтобы получить представление относительно величины движения, можно использовать классические показатели изменчивости, вроде индексов ATR или ADX.
Идентификация сильной корреляции может также позволить нам подтвердить наши торговые установки, выявляя подобные направленные установки в обеих парах.
На диаграмме выше мы видим, что обе валютные пары совершили прорыв нисходящей трендовой линии примерно в то же самое время, что является ясным признаком бычьего разворота. Если бы одна валютная пара преодолела трендовую линию, а другая нет, то это вызвало бы вопрос относительно силы сигнала (потенциальный ложный ценовой прорыв). Таким образом, если мы имеем валютные пары с сильной положительной корреляцией, идентификация подобных установок позволяет нам подтвердить силу движения и повысить вероятность успеха в торговле на последующем движении.
В то время как мы можем получить прибыль, используя рыночные корреляции, они могут также помочь нам защититься от потерь.
В примере с валютными парами GBP/JPY и GBP/CAD выше мы видим, что, поскольку они имеют столь сильную корреляцию, наша сделка в действительности основана на британском фунте и поэтому мы должны стремиться не подвергать себя дополнительному риску со стороны одной валюты.
Может быть приемлемым иметь две сделки на основе фунта одновременно, но мы должны рассчитывать объем позиций соответствующим образом, поскольку это подвергает нас риску большей потери на неблагоприятном движении по стерлингу. Однако, сильные положительные корреляции происходят не только среди пар с одной базовой валютой.
Есть большое число факторов, определяющих корреляции на рынке форекс: отношения с американским долларом, отношения с аппетитом к риску или отношения с товарными потоками и т.д. Так что важно всегда проверять корреляции между сделками в вашем торговом портфеле, чтобы убедиться, что вы не чрезмерно подвержены риску сделок с сильной положительной корреляцией.
Корреляция форекс для хеджирования сделок
Корреляция форекс может быть использована для хеджирования наших позиций. Если мы идентифицируем валютные пары с сильной положительной корреляцией для торговли в том же самом направлении и за счет этого предполагаем возможность увеличить прибыль от движения, то пары с сильной отрицательной корреляцией обеспечивают возможность для эффективного хеджирования.
Как мы видим на диаграмме выше, валютные пары EUR/USD и USD/CHF имеют сильную отрицательную корреляцию. Давайте рассмотрим сценарий, где мы можем использовать это в своих интересах.
На диаграмме выше мы видим, что если бы мы имели короткие позиции по валютным парам EUR/USD и EUR/JPY, то могли бы использовать короткую позицию по паре USD/CHF, чтобы застраховать часть нашего риска на этих сделках, ожидая, что, если мы будем неправы и пары EUR/JPY и EUR/USD фактически продвинутся вверх, то пара USD/CHF будет двигаться вниз, согласно сильной отрицательной корреляции, которую мы идентифицировали ранее, и, таким образом, мы смягчили бы часть наших потерь.
Как вы видите, есть много способов чтобы корреляция форекс была использована в своей торговле, будь то стремление к более высокой прибыли или защита и ограничение потерь.
Один важный момент, на который следует обратить внимание, заключается в том, что корреляции не постоянны, а меняются. Так, две валютные пары, которые имеют сильную положительную корреляцию в один месяц, могут утратить эту корреляцию в следующем месяце, так что важно постоянно контролировать корреляции.
На диаграмме выше мы видим период утраты корреляции между валютными парами GBP/JPY и GBP/CAD, где пара GBP/JPY двигается выше, а пара GBP/CAD ниже, прежде чем они возвращаются к сильной положительной корреляции.
Корреляции также могут отличаться на различных временных периодах. Так, в то время как две валютные пары могут иметь одну корреляцию на 60-минутном графике, у них может быть совсем другая корреляция форекс на недельном графике. Поэтому, важно всегда отслеживать корреляции именно на вашем масштабе времени.
Корреляция форекс может быть невероятно полезным инструментом для трейдеров и, конечно же, будут весьма актуальной темой, если вы хотите «держать руку на пульсе» по ключевым фундаментальным вопросам, формирующим эти корреляции.
